Cómo usar modelos de simulación en la evaluación de proyectos: Guía práctica para aplicar Risk Simulator en el análisis de riesgos

En su más reciente publicación, el autor ofrece una exposición clara, exhaustiva y accesible de los conceptos y metodologías esenciales para integrar el análisis de riesgos en la evaluación de proyectos. A lo largo de cuatro capítulos, explica detalladamente los conceptos y principios fundamentales de la estadística, las finanzas y los modelos de simulación de Montecarlo.  Con un lenguaje sencillo y explicaciones detalladas, el autor nos guía a través de un caso práctico completo para mostrar el proceso para modelar el flujo de caja, la definición de supuestos para la simulación, la ejecución de ésta y la interpretación de resultados. Esto incluye la generación de datos sobre la probabilidad estadística de éxito o fracaso del proyecto y la identificación de las variables que, de acuerdo con su comportamiento probabilístico, más se correlacionan con la rentabilidad.  Adoptando un enfoque práctico, el autor enseña sobre cómo emplear los resultados obtenidas para efectuar un análisis de sensibilidad. Este análisis permite evaluar la capacidad del proyecto para absorber el impacto de posibles variaciones en los valores de las variables críticas y para llevar a cabo un análisis que pueda prever diferentes escenarios futuros posibles. El Apéndice del libro es igualmente enriquecedor, ya que expone cómo se puede aplicar el análisis de sensibilidad para determinar el punto de indiferencia de la variable crítica, estableciendo las condiciones bajo las cuales una opción de inversión es preferible sobre otra. Esta obra se destaca por el enfoque didáctico en la exposición de las materias, convirtiéndose en una herramienta valiosa para todo aquel que quiera conocer y aplicar los modelos de análisis de riesgos, aún sin ser especialistas en la materia.